خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Uncertain Volatility Models – Theory and Application

توضیحاتی در مورد کتاب

این یکی از تنها کتاب‌هایی است که مدل‌های بی‌ثباتی نامشخص در امور مالی ریاضی و پیاده‌سازی رایانه‌ای آن‌ها را برای پرتفوی وانیل، مانع و گزینه‌های آمریکایی در بازارهای سهام و FX توصیف می‌کند. مدل‌های نوسان نامشخص، محدودیت‌های ذهنی را بر نوسانات فرآیند تصادفی دارایی زیربنایی اعمال می‌کنند و پرتفوی گزینه‌ها را تحت بدترین و بهترین سناریوها ارزیابی می‌کنند. این کتاب که همراه با نرم افزار است، برای دانشجویان فارغ التحصیل، محققین و پزشکانی که مایل به مطالعه جنبه های پیشرفته ریسک نوسانات در نمونه کارها وانیل و گزینه های عجیب و غریب هستند، طراحی شده است. فرض بر این است که خواننده با نظریه قیمت گذاری آربیتراژ آشنایی دارد.