خرید و دانلود نسخه کامل کتاب State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications

توضیحاتی در مورد کتاب

هر دو مدل فضای حالت و مدل سوئیچینگ مارکوف مسیرهای بسیار سازنده ای برای تحقیقات تجربی در اقتصاد کلان و مالی بوده اند. این کتاب پیشرفت‌های اخیر در روش‌های اقتصادسنجی را ارائه می‌کند که تخمین مدل‌هایی را که هر دو ویژگی را دارند امکان‌پذیر می‌سازد. یک رویکرد، در چارچوب کلاسیک، تابع درستنمایی را تقریب می‌کند. دیگری، در چارچوب بیزی، از نمونه‌گیری گیبس برای شبیه‌سازی توزیع‌های پسین از داده‌ها استفاده می‌کند. نویسندگان کاربردهای متعددی از این رویکردها را با جزئیات ارائه می‌کنند: تجزیه سری‌های زمانی به روند و چرخه، یک شاخص جدید از شاخص‌های اقتصادی همزمان، رویکردهایی برای مدل‌سازی. عدم قطعیت سیاست پولی، مدل رکود فریدمن، شناسایی نقاط عطف در چرخه تجاری و این سوال که آیا رونق و رکود، مدل‌هایی وابسته به مدت و فضای دولت با آشفتگی‌های ناهمگون، مدها و سقوط‌ها در بازارهای مالی هستند. ، نرخ ارز واقعی بلندمدت و بازگشت میانگین در بازده دارایی.