خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Finite Difference Methods in Financial Engineering

توضیحاتی در مورد کتاب

دنیای مالی کمی (QF) یکی از سریع‌ترین حوزه‌های تحقیقاتی در حال رشد و کاربردهای عملی آن در مسئله قیمت‌گذاری مشتقات است. از زمان کشف معادله معروف Black-Scholes در دهه 1970، شاهد افزایش تعداد مدل ها برای طیف گسترده ای از محصولات مانند گزینه های ساده و عجیب و غریب، مشتقات نرخ بهره، گزینه های واقعی و بسیاری موارد دیگر بوده ایم. دورانی که امکان قیمت گذاری تحلیلی این مشتقات وجود داشت، گذشته است. برای اکثر مشکلات باید به نوعی روش تقریبی متوسل شویم.
در این کتاب ما از معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) برای توصیف طیفی از محصولات مشتقات تک عاملی و چند عاملی مانند گزینه های ساده اروپایی و آمریکایی، گزینه های چند دارایی، گزینه های آسیایی، گزینه های نرخ بهره و گزینه های واقعی استفاده می کنیم. تکنیک‌های PDE به ما اجازه می‌دهند چارچوبی برای مدل‌سازی محصولات مشتقات پیچیده و جالب ایجاد کنیم. پس از تعریف مسئله PDE، آن را با استفاده از روش تفاضل محدود (FDM) تقریب می کنیم. این روش برای بسیاری از زمینه‌های کاربردی مانند دینامیک سیالات، انتقال حرارت، شبیه‌سازی نیمه‌رساناها و اخترفیزیک استفاده شده است. در این کتاب ما از همان تکنیک ها برای قیمت گذاری محصولات مشتق واقعی استفاده می کنیم. ما از هر دو روش سنتی (یا معروف) و همچنین تعدادی از طرح‌های پیشرفته که راه خود را به ادبیات QF باز می‌کنند استفاده می‌کنیم: Crank-Nicolson، طرح‌های نمایی متناسب و مرتبه بالاتر برای گزینه‌های یک عاملی و چند عاملی اولیه ویژگی‌های تمرین و تقریب با استفاده از روش‌های تثبیت جلو، جریمه و تغییرات مدل‌سازی مدل‌های نوسانات تصادفی با استفاده از روش‌های تقسیم نقد طرح‌های ADI و Crank-Nicolson; چه زمانی کار می کنند و چه زمانی که کار نمی کنند مدل سازی پرش با استفاده از معادلات دیفرانسیل انتگرال جزئی (PIDE) مسائل ارزش مرزی آزاد و متحرک در QF
همراه کتاب یک سی دی حاوی اطلاعاتی در مورد نحوه راه اندازی الگوریتم های FDM، نحوه نگاشت این الگوریتم ها به C++ و همچنین چندین برنامه کاری برای مدل های یک عاملی و دو عاملی است. ما همچنین کد منبع را ارائه می دهیم تا بتوانید برنامه ها را مطابق با نیازهای خود سفارشی کنید.