خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Continuous Time Processes for Finance: Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics

توضیحاتی در مورد کتاب

این کتاب به بررسی موضوعات اخیر در امور مالی کمی با تاکید بر کاربردها و کالیبراسیون به سری های زمانی می پردازد. این جنبه آخر اغلب در ادبیات مالی ریاضی موجود نادیده گرفته می شود در حالی که برای مدیریت ریسک بسیار مهم است. بخش اول این کتاب بر روی تغییر فرآیندهای رژیم تمرکز دارد که امکان مدل سازی چرخه های اقتصادی در بازارهای مالی را فراهم می کند. پس از ارائه ویژگی‌ها و کاربردهای ریاضی آنها برای سهام و نرخ‌های بهره، تخمین با فیلتر همیلتون و الگوریتم زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) به تفصیل ارائه می‌شود. بخش دوم بر فرآیندهای خود برانگیخته برای مدل‌سازی خوشه‌بندی شوک‌ها در بازارهای مالی تمرکز دارد. این فرآیندها اخیراً مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است و ما در اینجا بر برآورد اقتصاد سنجی و شبیه سازی آن تمرکز می کنیم. فصلی به تخمین مدل‌های نوسانات تصادفی اختصاص دارد. دو فصل به حرکت براونی کسری و میدان های گاوسی اختصاص دارد. پس از خلاصه ای از ویژگی های آنها، ما برنامه هایی را برای مدل سازی سهام و نرخ بهره ارائه می دهیم. دو فصل بر روی انتشارات فرعی تمرکز دارد که امکان تکرار عدم نقدینگی در بازارهای مالی را فراهم می کند. این کتاب دانشجویان کارشناسی را که اولین دوره مالی تصادفی را دنبال کرده‌اند، به عنوان تحلیل‌گر کمی یا اکچوئرهایی که در مدیریت ریسک کار می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.