خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods

توضیحاتی در مورد کتاب

بینش های کاربردی مفید را با ریاضیات دقیق و در عین حال ابتدایی ترکیب می کند
ارائه این تئوری با مثال های متعدد در دنیای واقعی همراه است
هدف این کتاب این است که بسیاری از رویکردهای رایج در مدیریت ریسک و انتخاب پورتفولیو را با تجزیه آنها به اصول، روش‌ها و مدل‌ها ابهام کند.

مشکلات سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مشکلات اساسی برای موسسات مالی است و هم تصمیمات سفته بازی و هم تصمیمات پوشش ریسک را در بر می گیرد. یک رویکرد ساختاریافته به این مسائل به طور طبیعی فرد را به حوزه ریاضیات کاربردی هدایت می‌کند تا باورها و نگرش‌های احتمالی ذهنی نسبت به ریسک و پاداش را به تصمیمات واقعی تبدیل کند.

در تحلیل ریسک و پرتفولیو، نویسندگان اصول صحیح و روش‌های مفیدی را برای اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در حضور ریسک‌های قابل پوشش و غیرقابل پوشش با استفاده از ساده‌ترین اصول، روش‌ها و مدل‌های ممکن ارائه می‌کنند که هنوز ویژگی‌های اساسی واقعی را در بر می‌گیرد. مشکلات جهانی آنها از ریاضیات دقیق و در عین حال ابتدایی استفاده می کنند و از رویکردهای فنی پیشرفته که هدف روش شناختی روشنی ندارند و عملاً بی ربط هستند اجتناب می کنند. مواد به طور سیستماتیک پیشرفت می کنند و موضوعاتی مانند قیمت گذاری و پوشش ریسک قراردادهای مشتقه، اصول سرمایه گذاری و پوشش ریسک از تئوری پورتفولیو، و اندازه گیری ریسک و مدل های چند متغیره از مدیریت ریسک به طور مناسب پوشش داده می شوند. این تئوری با مثال‌های دنیای واقعی متعددی ترکیب شده است که نشان می‌دهد چگونه اصول، روش‌ها و مدل‌ها را می‌توان برای نزدیک شدن به مسائل ملموس و نتیجه‌گیری مفید ترکیب کرد. تمرین هایی در انتهای فصل ها گنجانده شده است تا به تقویت متن و ارائه بینش کمک کند.

این کتاب در خدمت دانشجویان پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد، و متخصصان بیمه، امور مالی و همچنین تنظیم کننده ها خواهد بود. پیش نیازها شامل دروس مقطع کارشناسی جبر خطی، تجزیه و تحلیل، آمار و احتمال است.

سطح محتوا » فوق لیسانس

کلمات کلیدی » مهندسی مالی – آمار مالی – ریاضیات بیمه – بهینه سازی پرتفوی – مدیریت ریسک

موضوعات مرتبط » برنامه های کاربردی – بازرگانی، اقتصاد و امور مالی – اقتصاد مالی – تحقیق در عملیات و نظریه تصمیم گیری – مالی کمی