خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Econometric analysis of financial and economic time series

توضیحاتی در مورد کتاب

ویراستاران خوشحال هستند که مقالات زیر را برای قدردانی و قدردانی از کمک های رابرت انگل و سر کلایو گرنجر، برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2003، به خواننده ارائه دهند. مضامین اصلی این بخش از جلد 20 پیشرفت‌های اقتصاد سنجی عبارتند از بتای متغیر زمانی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تحلیل چگالی پیش‌بینی‌کننده مدل‌های غیرخطی بازده سهام، مدل‌سازی همبستگی‌های دینامیکی چند متغیره، مدل‌های سری زمانی فصلی منعطف، تخمین طولانی مدت. مدل‌های سری زمانی حافظه، استفاده از تکنیک تقویت در پیش‌بینی نوسانات، استفاده از مقیاس‌های زمانی مختلف در مدل‌سازی GARCH، ارزیابی خارج از نمونه «مدل فدرال رزرو» در ارزش‌گذاری قیمت سهام، تغییر ساختاری به عنوان جایگزینی برای بلندمدت حافظه، استفاده از رگرسیون خودکار انتقال هموار در مدل‌سازی نوسانات تصادفی، تجزیه و تحلیل «متعادل بودن» رگرسیون‌ها با تجزیه و تحلیل قواعد تیلور تایپ نرخ وجوه فدرال رزرو، رویکرد ترکیبی از کارشناسان برای تخمین نوسانات تصادفی، ارزیابی مدرن اولین مقاله منتشر شده کلایو در مورد فعالیت لکه های خورشیدی، و دسته جدیدی از مدل های وابستگی دم در سری های زمانی در معرض جهش ها. * این مجموعه: به انتشار تکنیک های جدید اقتصاد سنجی کمک می کند * تأکید بر وضوح توضیحی و سهولت جذب برای خوانندگانی است که با موضوع معین یک جلد آشنا نیستند * مفاهیم جدید را نشان می دهد.