خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Term Structure Mode and Estimation in a State Space Framework

توضیحاتی در مورد کتاب

این کتاب مجموعه‌ای از مدل‌های پویا از ساختار مدت نرخ‌های بهره را ارائه می‌کند که هم تئوری و هم تخمین را در یک چارچوب یکپارچه پوشش می‌دهد. تاکید ویژه بر مدل هایی است که توسط نوآوری هایی که دارای توزیع مخلوط گاوسی هستند هدایت می شوند. این مدل‌ها می‌توانند به طور انعطاف‌پذیری غیرعادی بودن مشاهده شده در توزیع بازده اوراق قرضه را به تصویر بکشند. نشان داده شده است که مدل‌های نظری را می‌توان به راحتی در فرم فضای حالت آماری قرار داد، که چارچوبی مناسب برای استنتاج آماری فراهم می‌کند. یک برنامه کاربردی برای داده‌های ایالات متحده، ویژگی‌های مدل‌ها را نشان می‌دهد و تکنیک‌های برآورد را نشان می‌دهد.