خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Monte Carlo methods in financial engineering

توضیحاتی در مورد کتاب

شبیه سازی مونت کارلو به یک ابزار ضروری در قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه و مدیریت ریسک تبدیل شده است. این کاربردها، به نوبه خود، تحقیقات را در مورد روش های جدید مونت کارلو و علاقه مجدد به برخی از تکنیک های قدیمی تر را تحریک کرده اند.

این کتاب استفاده از روش های مونت کارلو را در امور مالی توسعه می دهد و همچنین از شبیه سازی به عنوان وسیله ای برای ارائه مدل ها و ایده های مهندسی مالی استفاده می کند. تقریباً به سه قسمت تقسیم می شود. بخش اول مبانی روش های مونت کارلو، مبانی قیمت گذاری مشتقات و پیاده سازی چندین مدل از مهم ترین مدل های مورد استفاده در مهندسی مالی را توسعه می دهد. بخش بعدی تکنیک هایی را برای بهبود دقت و کارایی شبیه سازی شرح می دهد. سوم پایانی کتاب به موضوعات ویژه ای می پردازد: برآورد حساسیت های قیمتی، ارزش گذاری گزینه های آمریکایی، و اندازه گیری ریسک بازار و ریسک اعتباری در پرتفوی های مالی.

مهمترین پیش نیاز، آشنایی با ابزارهای ریاضی مورد استفاده برای تعیین و تحلیل مدلهای زمان پیوسته در امور مالی، به ویژه ایده های کلیدی حساب تصادفی است. آشنایی قبلی با اصول اولیه قیمت گذاری گزینه مفید است اما ضروری نیست.

این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی مالی، محققان در شبیه‌سازی مونت کارلو و متخصصان پیاده‌سازی مدل‌ها در صنعت است.