خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty

توضیحاتی در مورد کتاب



این کتاب شامل مقالات اصلی در مورد مسائل موضوعی نظریه ریسک، تصمیم گیری منطقی، تصمیمات آماری، و کنترل سیستم های تصادفی است. این مقالات حاصل مجموعه ای از پروژه های بین المللی است که شامل محققان برجسته در زمینه بهینه سازی تصادفی و تصمیم گیری مدرن می باشد. ساختار حل کننده های بهینه سازی تصادفی توضیح داده شده است. حل‌کننده‌ها به طور کلی روش‌های شبه گرادیان تصادفی را برای بهینه‌سازی و شناسایی مدل‌های غیرخطی پیچیده پیاده‌سازی می‌کنند. این مدل ها یک روش مهم برای یافتن تصمیمات بهینه تحت ریسک و عدم قطعیت را تشکیل می دهند. در حالی که بخش بزرگی از رویکردهای فعلی به سمت بهینه‌سازی تحت عدم قطعیت از برنامه‌ریزی خطی (LP) ناشی می‌شود و اغلب منجر به LP‌های بزرگ با ساختار خاص می‌شود، روش‌های شبه گرادیان تصادفی مستقیماً بدون نیاز به خطی‌سازی با غیرخطی‌ها مواجه می‌شوند. این آنها را به ابزاری مناسب برای حل مسائل غیرخطی پیچیده، مدل‌های بهینه‌سازی و شبیه‌سازی همزمان، و موقعیت‌های تعادلی از انواع مختلف، به عنوان مثال، موقعیت‌های تعادلی نش یا استاکلبرگ تبدیل می‌کند. زمانی که مدل بهینه سازی سیستم را با چندین بازیگر توصیف می کند، حل کننده راه حل تعادل را پیدا می کند. حل کننده قابل موازی سازی است و چندین رشته شبیه سازی را به صورت موازی انجام می دهد. قادر به حل مسائل بهینه‌سازی تصادفی، یافتن تعادل‌های نش تصادفی، و مسائل دوسطحی تصادفی مرکب است که در آن هر سطح ممکن است به حل مسئله بهینه‌سازی تصادفی یا یافتن تعادل نش نیاز داشته باشد. چندین نمونه پیچیده با کاربردهایی در مدیریت منابع آب، بازار انرژی، قیمت گذاری خدمات در شبکه های اجتماعی ارائه شده است. در مورد سیستم قدرت، رگولاتور با در نظر گرفتن رفتار استراتژیک شرکت های تحت نظارت و هماهنگ کردن منافع واحدهای اقتصادی مختلف، در مورد برنامه توسعه نهایی تصمیم گیری می کند. چنین طرحی می تواند یک تعادل باشد – یک تصمیم برنامه ریزی شده که در آن یک شرکت نمی تواند سود مورد انتظار خود را یک طرفه افزایش دهد.