خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Elements of Financial Risk Management + Exercises and Solutions

توضیحاتی در مورد کتاب

Academic Press – 2011، 326 صفحه، ویرایش دوم.
ISBN: 0123744482, 9780123744487.
ویرایش دوم این کتاب پرفروش، رویکرد پیشرفته خود را به مدل های ریسک مالی با پوشش بازار، اعتبار و یکپارچه گسترش می دهد. خطر. با داده‌های جدیدی که بحران مالی اخیر را پوشش می‌دهد، تمرین‌های تجربی مبتنی بر Excel در پایان هر فصل را با تمرین‌های آنلاین ترکیب می‌کند تا خوانندگان بتوانند از داده‌های خود استفاده کنند. رویکرد مدل‌سازی GARCH یکپارچه آن، که از نظر تجربی پیچیده و مرتبط و در عین حال پیاده‌سازی آسان است، این کتاب را از سایرین متمایز می‌کند. چهار فصل جدید و پرسش‌ها و تمرین‌های پایان فصل به‌روزرسانی شده، و همچنین راهنمای راه‌حل‌های اکسل و اسلایدهای پاورپوینت، از رویکرد گام به گام آن برای انتخاب ابزار و حل مشکلات پشتیبانی می‌کند.

محتوا:
پیشینه.
مدیریت ریسک و بازده مالی.
خطرات VaR و شبیه‌سازی تاریخی.
یک آغازگر در اقتصاد سنجی مالی. جدید.
مدل‌های ریسک سطح پورتفولیو.
مدل‌سازی نوسان با استفاده از بازده روزانه.
مدل‌سازی نوسانات با استفاده از بازده روزانه. جدید.
مدل سازی توزیع شرطی.
مدل های ریسک سطح دارایی.
مدل سازی همبستگی.
مدل های کوپلا و مدیریت ریسک یکپارچه. جدید.
شبیه سازی ساختار مدت ریسک.
موضوعات بیشتر.
قیمت گذاری گزینه.
مدیریت ریسک گزینه.
قیمت گذاری CDS و اعتبار مدیریت ریسک. جدید.
آزمایش بک و تست استرس.