خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Counterparty Credit Risk Measurement, Pricing and Hedging

توضیحاتی در مورد کتاب

کتاب های ریسک، 2009. – 381 ص. — ISBN: 1906348340, 9781906348342

این کتاب مجموعه ای از تجزیه و تحلیل روش ها و شیوه های مورد استفاده برای مدیریت ریسک طرف مقابل مشتق OTC و عملکرد آنها در طول بحران مالی 8-2007 است. . این حوزه‌های اندازه‌گیری ریسک طرف مقابل، قیمت‌گذاری (CVA)، پوشش ریسک، وثیقه‌گذاری، تست استرس، تست برگشتی و ادغام در چارچوب‌های سرمایه اقتصادی را پوشش می‌دهد. ایده ها، جهت ها و مدل های جدید مختلف توسط گروهی از متخصصان باتجربه مورد بحث قرار می گیرد. محتوای کتاب با توجه به پیشنهادهای اخیر کمیته نظارت بانکی بازل برای تغییرات در سرمایه نظارتی در مورد ریسک های طرف مقابل، حتی بیشتر مرتبط است. این شامل بینش های ارزشمندی است که برای پزشکان، تنظیم کنندگان، مشاوران، حسابداران، قانونگذاران، حسابرسان و محققان مفید است تا مسائل اساسی و اغلب فنی روی میز را درک کنند. این کتاب مجموعه ای از مقالات واضح و مختصر است که توسط برخی از مجرب ترین و برجسته ترین متخصصان این حوزه تهیه شده است. همه آنها تلاش کردند تا مطالبی را تولید کنند که قابل دسترسی باشد. این مجموعه ای ارزشمند از ایده ها و ابزارها را برای رویارویی با تغییرات و چالش های پیش رو و پرداختن به برخی از مهم ترین مسائل در حال حاضر فراهم می کند: تغییرات پیشنهادی در سرمایه ریسک طرف مقابل ممکن است باعث شود که سرمایه نظارتی روی ریسک اعتباری دو برابر شود. بانک ها باید سرمایه گذاری هنگفتی انجام دهند. منابع برای ارتقای سیستم‌های مدیریت ریسک طرف مقابل خود روش‌ها و فرآیندها برای رسیدگی به خواسته‌های حاکمیت ریسک‌های نادرست، اعتبارسنجی مدل و بک‌آزمایی، و CVA‌های تست استرس و مدیریت ریسک بازار ریسک‌های طرف مقابل افزایش می‌یابد. FAS 157 و IAS 39 این کتاب شامل 14 فصل است که به چهار حوزه کلی تقسیم شده است: * فصل های 1 تا 5 موضوعات مربوط به اندازه گیری و مدیریت ریسک طرف مقابل را پوشش می دهد. این بر دو موضوع بسیار جاری تمرکز دارد: ریسک سیستماتیک طرف مقابل و وثیقه. * فصل 6 تا 10 موضوعات مربوط به قیمت گذاری و پوشش ریسک های طرف مقابل و ترتیبات وثیقه را پوشش می دهد. CVAها در طول بحران اخیر زیان های هنگفتی را به بانک ها وارد کرده اند و انگیزه برخی از پیشنهادات اخیر کمیته بازل برای اصلاحات سرمایه نظارتی در مورد ریسک های طرف مقابل بوده است. پیامدهای وثیقه برای ارزش گذاری مشتقه فرابورس، هزینه های تامین مالی و در دسترس بودن منابع مالی، موضوعات مهم جاری هستند که تحت پوشش قرار می گیرند. * فصل 11 و 12 تست استرس ریسک های طرف مقابل را پوشش می دهد. تجربه اخیر به وضوح نشان می دهد که چارچوب های تست استرس نیاز به گسترش و تقویت دارند و برخی از ایده های جدید و امیدوار کننده شرح داده می شوند. * فصل‌های 13 و 14 آزمایش‌های برگشتی مدل‌های مواجهه طرف مقابل و گنجاندن ریسک‌های طرف مقابل در چارچوب‌های سرمایه اقتصادی و نظارتی را پوشش می‌دهند.
درباره نویسنده
ادواردو کانابارو ادواردو کانابارو، مدیر عامل مسئول مدیریت ریسک کمی است. در مورگان استنلی او مسئول توسعه روش‌ها و مدل‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری ریسک‌های بازار و اعتباری و همچنین بررسی مستقل و اعتبارسنجی مدل‌های قیمت‌گذاری و ریسک مورد استفاده بانک است. قبل از مورگان استنلی، او سمتی مشابه در Lehman Brothers به ​​عنوان مدیر عامل و رئیس جهانی مدیریت ریسک کمی داشت. ادواردو همچنین برای Goldman Sachs و Salomon Brothers در مدل سازی کمی و مدیریت ریسک کار کرده است. ادواردو مقالات مختلفی را در مجله مهندسی مالی، مجله درآمد ثابت، مجله تامین مالی ریسک، مجله ریسک و بیمه مجدد و RISK منتشر کرده است. مقالات او “ریسک طرف مقابل: اندازه گیری و قیمت گذاری” و “تحلیل ریسک طرف مقابل” سنگ بنای چارچوب بازل II برای سرمایه نظارتی در مورد ریسک اعتباری طرف مقابل بود. او در رویدادهای مدیریت ریسک در سرتاسر جهان از جمله رویدادهایی که توسط مدرسه وارتون، BIS، ICBI، RISK، PRMIA و IAFE حمایت می‌شوند، سخنرانی کرده است. ادواردو دارای مدرک مهندسی برق و MBA (مالی) از UFRGS برزیل و همچنین مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مالی از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، ایالات متحده است.