خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Asset and Risk Management – Risk Oriented Finance

توضیحاتی در مورد کتاب

هدف این کتاب بررسی سه مؤلفه اساسی مالی مدرن – مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و مدیریت دارایی و بدهی، و همچنین پیوندهایی است که آنها را به یکدیگر متصل می کند. این به پنج بخش تقسیم می‌شود: بخش اول زمینه‌های مالی و نظارتی را بیان می‌کند که توسعه سریع این سه حوزه را در چند سال اخیر توضیح می‌دهد و راه‌هایی را نشان می‌دهد که عملکرد مدیریت ریسک اخیراً در مؤسسات مالی توسعه یافته است. بخش دوم به تئوری های اساسی مدیریت دارایی اختصاص دارد و به طور عمیق به ارزیابی دارایی های مالی و تئوری های مربوط به سهام، اوراق قرضه و اختیار معامله می پردازد. بخش سوم به تئوری مرکزی مدیریت ریسک، نظریه کلی ارزش در معرض خطر یا VaR، تکنیک های تخمین آن و تنظیم روش می پردازد. قسمت چهارم نقطه ای است که مدیریت دارایی و مدیریت ریسک با هم ملاقات می کنند. این مقاله با مدیریت ریسک پورتفولیو (کاربرد روش‌های مدیریت ریسک در مدیریت دارایی‌های خصوصی)، با اقتباس از روش شاخص ساده شارپ و روش EGP متناسب با VaR و کاربرد روش APT برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظر تحلیل رفتاری سروکار دارد. بخش پنجم نقطه‌ای است که در آن مدیریت ریسک و مدیریت دارایی و بدهی (ALM) با یکدیگر ملاقات می‌کنند و تکنیک‌هایی را برای اندازه‌گیری ریسک‌های ساختاری در ترازنامه و خارج از ترازنامه مورد بررسی قرار می‌دهند. این کتاب هم برای متخصصان مالی و هم برای دانشجویانی که مطالعاتشان جنبه مالی دارد، مورد توجه قرار گرفته است. “Esch، Kieffer و Lopez یک رساله جامع و خوب در مورد ریسک در اختیار ما قرار داده‌اند. این کتاب برای همه کسانی که به درک حرفه‌ای از ریسک و مدیریت آن نیاز دارند یا مشتاق درک حرفه‌ای از ریسک هستند، باید مطالعه شود.” – هری ام مارکوویتز، سن دیگو، ایالات متحده آمریکا