خرید و دانلود نسخه کامل کتاب The Analytics of Risk Model Validation (Quantitative Finance)

توضیحاتی در مورد کتاب

اعتبارسنجی مدل ریسک یک حوزه تحقیقاتی نوظهور و مهم است و به دلیل بازل I و II بوجود آمده است. این ابتکارات نظارتی، مؤسسات تجاری و موسسات وام دهنده را ملزم می کند تا سرمایه ذخیره خود را به روشی بسیار تحلیلی، بر اساس استفاده از مدل های ریسک داخلی محاسبه کنند. این بخشی از ساختار نظارتی است که این مدل‌های ریسک هم در داخل و هم در خارج تأیید شوند، و کمبود اطلاعات برای بهترین عمل وجود دارد. ویراستاران کریستودولاکیس و ساچل مقالاتی را جمع‌آوری می‌کنند که توسط تنظیم‌کننده‌ها، مشاوران و دانشگاهیان ظاهر می‌شوند تا اولین مجموعه‌ای را ارائه کنند که بر جنبه کمی اعتبارسنجی مدل تمرکز دارد. این کتاب سه حوزه اصلی ریسک را پوشش می دهد: ریسک اعتباری و ریسک بازار و ریسک عملیاتی. * اعتبار سنجی مدل ریسک الزام بازل I و II است * اولین مجموعه مقالات در این حوزه تحقیقاتی جدید و در حال توسعه * نویسندگان بین المللی اعتبار مدل در ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی را پوشش می دهند.