خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Advanced derivatives pricing and risk management: theory, tools and hands-on programming application
133,000 تومان قیمت اصلی 133,000 تومان بود.58,000 تومانقیمت فعلی 58,000 تومان است.
تعداد فروش: 67
| عنوان فارسی |
قیمت گذاری و مدیریت ریسک مشتقات پیشرفته: نظریه، ابزار و برنامه کاربردی در دست |
|---|---|
| عنوان اصلی | Advanced derivatives pricing and risk management: theory, tools and hands-on programming application |
| ناشر | Elsevier Academic Press |
| نویسنده | Claudio Albanese, Giuseppe Campolieti |
| ISBN | 0120476827, 9780080488097 |
| سال نشر | 2006 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 435 |
| دسته | مدیریت |
| فرمت کتاب | pdf – قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 4 مگابایت |
آنتونی رابینز میگه : من در 40 سالگی به جایی رسیدم که برای رسیدن بهش 82 سال زمان لازمه و این رو مدیون کتاب خواندن زیاد هستم.
توضیحاتی در مورد کتاب
نوشته شده توسط دانشگاهیان و متخصصان برجسته در زمینه ریاضیات مالی، هدف این کتاب ارائه ترکیبی منحصر به فرد از برخی از مهم ترین و مرتبط ترین ابزارهای نظری و عملی است که هر دانشجوی پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، کمیت حرفه ای و محقق از آن استفاده خواهد کرد. سود. این کتاب از سایر کتابهای موجود در حوزه مالی کمی متمایز است از طیف گسترده نرمافزارهای آماده برای استفاده و ابزارهای نظری در دسترس که بهصورت یک بسته کامل ارائه شدهاند. با ادامه دادن از ساده به پیچیده، نویسندگان موضوعات اصلی در قیمت گذاری مشتق و مدیریت ریسک را به سبکی جذاب، در دسترس و خودآموز پوشش می دهند. این کتاب شامل طیف گستردهای از مسائل، راهحلهای کار شده، روشهای دقیق و تکنیکهای ریاضی کاربردی است که هر کسی که قصد دارد یک حرفه جدی در امور مالی کمی داشته باشد، باید به آنها تسلط داشته باشد. در واقع، بخشهای اصلی مطالب کتابها پس از سالها سخنرانی در کلاس درس و دورههای آزمایشگاهی کامپیوتر که در یک برنامه کارشناسی ارشد حرفهای مشهور جهانی در رشته مالی ریاضی تدریس میشد، پدید آمدند و تکامل یافتند. به عنوان امتیازی برای خواننده، این کتاب همچنین توضیح مفصلی در مورد تکنیکهای نظری جدید با نتایج بسیاری در نظریه قیمتگذاری ارائه میدهد که برای اولین بار در اینجا منتشر میشوند.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.