خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Post-crisis Quant Finance

توضیحاتی در مورد کتاب

این کتاب راه‌حل‌های عملاً مرتبط را برای پیچیدگی‌هایی که کوانت‌ها پس از بحران با آن مواجه هستند، تشریح می‌کند. هر یک از 20 فصل، یک موضوع فنی خاص از جمله قیمت‌گذاری، پوشش ریسک و مدیریت ریسک اوراق بهادار مالی را هدف قرار می‌دهد.

پس از بحران Quant Finance برای کوانت، آماردانان، محققان، مدیران ریسک، تحلیلگران و اقتصاددانان ضروری است. به دنبال جدیدترین مدل‌های کمی عملی طراحی شده توسط متخصصان بازار است.

​​
بحران مالی 8-2007 دنیای مالی کمی را تکان داد. اول، این امر باعث شد که صنعت به عنوان یک کل، باورهای قدیمی را زیر سوال ببرد که حتی قیمت وانیلی ترین مشتقات را نیز زیر سوال می برد. دوم، واکنش نظارتی به طور چشمگیری به صنعت مشتقات تغییر شکل داد که منجر به تغییر تمرکز بر سرمایه، تامین مالی و البته ریسک شد. سهم آن در موسسات و بازارهای مالی بلکه کوانت ها شروع به بازسازی کرده اند. اکنون با آگاهی از اینکه اصطکاک در بازارها تحت فشار یک هنجار است، نه استثنا، آنها در حال بهبود مدل های انعطاف پذیر موجود و توسعه مدل های جدید هستند. ، ویرایش و معرفی شده توسط ویرایشگر فنی مجله Risk، Mauro Cesa. Post-Crisis Quant Finance برای اولین بار 20 مقاله بررسی شده از سری Cutting Edge Risk را که در سطح بین المللی در میان جامعه کمی شناخته شده است گرد هم می آورد.

مشارکت کنندگان شامل Jesper Andreasen، Marco Avellaneda، Lorenzo Bergomi، Christoph Burgard هستند. ، جان گرگوری، جولین گیون، برایان هوگ، متس کایر، ریچارد مارتین، ولادیمیر پیتربارگ، مایکل پیختین و رابین استوارت.

​​
کتاب به سه بخش تقسیم شده است:

I – قیمت گذاری مشتقات< P>
II – مدیریت دارایی و ریسک

III – ریسک اعتباری طرف مقابل

این کتاب راه حل های عملی مرتبط را برای پیچیدگی هایی که پس از بحران با آن مواجه می شوند را تشریح می کند. هر یک از 20 فصل، یک موضوع فنی خاص از جمله قیمت‌گذاری، پوشش ریسک و مدیریت ریسک اوراق بهادار مالی را هدف قرار می‌دهد.

پس از بحران Quant Finance برای کوانت، آماردانان، محققان، مدیران ریسک، تحلیلگران و اقتصاددانان ضروری است. به دنبال جدیدترین مدل های کمی عملی طراحی شده توسط متخصصان بازار است.