خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction (Quantitative Methods for Applied Economics and Business Research)

توضیحاتی در مورد کتاب

زمینه ریسک اعتباری و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها پس از فروپاشی بسیاری از شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان، و اخیراً از طریق رسوایی subprime در ایالات متحده، شتاب قابل‌توجهی یافته است. این کتاب خلاصه‌ای کامل از رویکردهای مدل‌سازی مختلف موجود در این زمینه، از جمله چندین تکنیک جدید که افق‌های تحقیق و عمل آینده را گسترش می‌دهد، ارائه می‌کند. موضوعات تحت پوشش عبارتند از مدل‌های پروبیت (به ویژه مدل‌سازی پروبیت دو متغیره)، مدل‌های رگرسیون لجستیک پیشرفته (به‌ویژه مدل‌های لاجیت مختلط، لجیت تودرتو و مدل‌های کلاس نهفته)، مدل‌های تحلیل بقا، تکنیک‌های ناپارامتریک (به ویژه شبکه‌های عصبی و مدل‌های پارتیشن‌بندی بازگشتی)، ساختاری. مدل‌ها و مدل‌سازی فرم کاهش‌یافته (شدت). مدل‌ها و تکنیک‌ها با مثال‌های تجربی نشان داده شده‌اند و با توضیح دقیق مسائل اشتقاق مدل همراه هستند. این رویکرد عملی و مبتنی بر تجربی، این کتاب را به منبعی ایده‌آل برای همه کسانی که با ریسک اعتباری و ورشکستگی شرکت‌ها مرتبط هستند، از جمله دانشگاهیان، متخصصان و قانون‌گذاران تبدیل می‌کند.