خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Quantitative Risk Management – Concepts, Techniques and Tools

توضیحاتی در مورد کتاب

اجرای مدل‌های کمی ریسک یک نگرانی حیاتی برای همه مؤسسات مالی است و این روند در سال‌های اخیر با فرآیندهای نظارتی مانند بازل II سرعت گرفته است. این کتاب درمان جامعی از مفاهیم نظری و تکنیک‌های مدل‌سازی مدیریت ریسک کمی ارائه می‌کند و خوانندگان را – اعم از تحلیلگران ریسک مالی، اکچوئرها، تنظیم‌کنندگان، یا دانشجویان مالی کمی – با ابزارهای عملی برای حل مشکلات دنیای واقعی مجهز می‌کند. نویسندگان روش‌های مدل‌سازی ریسک بازار، اعتباری و عملیاتی را پوشش می‌دهند. رویکردهای استاندارد صنعت را بر مبنای رسمی تری قرار دهید. و تحولات اخیر را توصیف کنید که فراتر از آن است و به کمبودهای اصلی رویه فعلی می پردازد.
روش شناسی کتاب از رشته های کمی متنوع، از مالی ریاضی تا آمار و اقتصاد سنجی گرفته تا ریاضیات اکچوئری استوار است. مفاهیم اصلی مورد بحث شامل توزیع زیان، معیارهای ریسک، و اصول تجمیع و تخصیص ریسک است. یک موضوع اصلی نیاز به پرداخت رضایت‌بخش به نتایج شدید و وابستگی محرک‌های ریسک کلیدی است. تکنیک‌های مورد نیاز از تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره، مدل‌سازی سری‌های زمانی مالی، کوپولا و نظریه ارزش شدید ناشی می‌شوند. یک فصل فنی تر به مشتقات اعتباری می پردازد. این کتاب بر اساس دروس تدریس شده به دانشجویان کارشناسی ارشد و متخصصان، یک مرجع منحصر به فرد و اساسی است که قرار است به یک استاندارد در این زمینه تبدیل شود.