خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding: With Pricing Cases for All Asset Classes

توضیحاتی در مورد کتاب



محتوای کتاب بر روش‌های کمی دقیق و پیشرفته برای قیمت‌گذاری و پوشش ریسک اعتباری طرف مقابل و ریسک تامین مالی متمرکز است. تئوری کلی جدید که برای این روش مورد نیاز است، از ابتدا توسعه یافته است، که منجر به یک چارچوب منسجم و جامع برای ریسک اعتباری طرف مقابل و ریسک تامین مالی، شامل وثیقه، قوانین خالص‌سازی، تعدیل‌های احتمالی ارزش‌گذاری بدهی، فرضیه‌سازی مجدد و قوانین بسته‌بندی می‌شود. با این حال، این کتاب به مشکلات کاملاً عملی نیز نگاه می‌کند، و مدل‌های خاص را به موقعیت‌های مالی خاص در بین طبقات دارایی، از جمله نرخ بهره، FX، کالاها، حقوق صاحبان سهام، خود اعتبار، و طبقه دارایی‌های نوظهور طول عمر مرتبط می‌کند.

< p>همچنین هدف نویسندگان این است که به تحلیلگران کمی، معامله‌گران، و هر کسی که نیاز به چارچوب و قیمت‌گذاری ریسک اعتباری و تامین مالی طرف مقابل دارد، کمک کنند تا “احساس” را برای استفاده از ریاضیات پیچیده و محاسبات تصادفی برای حل مسائل عملی ایجاد کنند.< p> مدل‌های اصلی از فرمول‌بندی تئوری تا اجرای نهایی با کالیبراسیون به داده‌های بازار نشان داده شده‌اند، و همیشه سوالات ملموسی را در نظر داشته باشید. نویسندگان تاکید می‌کنند که هر مدل برای موقعیت‌ها و محصولات مختلف مناسب است، و اشاره می‌کنند که مدل واحدی وجود ندارد که به طور یکسان بهتر از بقیه باشد، اگرچه مشکلات ناشی از اعتبار طرف مقابل و ریسک تامین مالی در جهت ارزش‌گذاری جهانی است. .

در نهایت، پیشنهادهایی برای تجدید ساختار ریسک اعتباری طرف مقابل، از معاوضه پیش‌فرض اعتباری احتمالی گرفته تا وام حاشیه‌ای، در نظر گرفته می‌شوند.