خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Introduction to Modern Portfolio Optimization with NuOPT S PLUS and S+Bayes
قیمت اصلی 47,500 تومان بود.32,000 تومانقیمت فعلی 32,000 تومان است.
تعداد فروش: 65
| عنوان فارسی |
آشنایی با بهینه سازی نمونه کارها مدرن با NuOPT S PLUS و S Bayes |
|---|---|
| عنوان اصلی | Introduction to Modern Portfolio Optimization with NuOPT S PLUS and S+Bayes |
| ناشر | Springer |
| نویسنده | Bernd Scherer, R. Douglas Martin |
| ISBN | 9780387210162, 0387210164 |
| سال نشر | 2007 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 421 |
| دسته | بهینه سازی، تحقیق در عملیات. |
| فرمت کتاب | pdf – قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 8 مگابایت |
آنتونی رابینز میگه : من در 40 سالگی به جایی رسیدم که برای رسیدن بهش 82 سال زمان لازمه و این رو مدیون کتاب خواندن زیاد هستم.
توضیحاتی در مورد کتاب
در سال‌های اخیر روش‌های بهینه‌سازی پرتفوی و ساخت و ساز به یک عنصر حیاتی و فزاینده در مدیریت دارایی و صندوق تبدیل شده‌اند، در حالی که در عین حال ارزیابی ریسک پرتفوی به یک عنصر ضروری در مدیریت ریسک تبدیل شده است و این روند تنها در سال‌های آینده تسریع خواهد شد. . متأسفانه شکاف بزرگی بین درمان محدود روش‌های ساخت نمونه کارها که در اکثر دوره‌های دانشگاهی با تجربه عملی نسبتاً کم و ابزارهای محاسباتی محدود ارائه می‌شوند، و جنبه‌های غنی و متنوع پورتفولیو که در عمل در امور مالی استفاده می‌شوند وجود دارد. صنعت. رویه فعلی مستلزم استفاده از روش‌های مدرن ساخت پورتفولیو است که بسیار فراتر از نظریه بهینه‌سازی میانگین واریانس مارکوویتز است و نیاز به استفاده از روش‌های بهینه‌سازی عددی مقیاس‌پذیر قدرتمند دارد. این کتاب با ارائه یک درمان جامع محاسباتی از بهینه سازی نمونه کارها و روش های ساخت و ساز مدرن، شکاف بین آموزش فعلی دانشگاه و عملکرد فعلی صنعت را پر می کند. جنبه محاسباتی کتاب بر اساس استفاده گسترده از S-Plus®، ماژول بهینه سازی S+NuOPT™، کتابخانه قوی S-Plus و کتابخانه S+Bayes™، همراه با حدود 100 اسکریپت S-Plus و مقداری CRSP است. ® مجموعه داده های نمونه بازده سهام. نسخه ویژه ای از نرم افزار S-Plus با زمان محدود در دسترس خریداران این کتاب است.
“برای مدیران پول و متخصصان سرمایه گذاری در این زمینه، بهینه سازی واقعاً یک قوطی کرم است و نه باز نشده رها شده است. ، تا به حال! در اینجا توضیح کاملی از تقریباً تمام احتمالاتی که می توان برای بهینه سازی پورتفولیو فکر کرد، با تکنیک های تخمین خطا و توضیح اینکه چه زمانی نقش غیرعادی بودن نقش دارد، وجود دارد. یک کتاب راهنمای بسیار توصیه شده و کاربردی برای حرفه ای و دانشجوی کامل!»
استیون پی. گرینر، دکترای ارشد، مدیر تحقیقات بنیادی و کمی سرمایه بزرگ، مدیریت سرمایه گذاری هریس
«نویسندگان گام بزرگی در مبارزه طولانی برای ایجاد نظریه پورتفولیو پست مدرن برمی‌دارند. بهینه‌سازی و تکنیک‌های آماری، مدل خطی نرمال را تعمیم می‌دهد تا شامل استحکام، غیرعادی بودن، و تحلیل بیزی نیمه مزدوج از طریق MCMC باشد. این تکنیک ها با استفاده گسترده و ادغام سخت نرم افزار S-Plus به وضوح نشان داده شده اند. کتاب آنها باید کمک بزرگی به دانش‌آموزان و شاغلانی باشد که می‌خواهند از تئوری سنتی مدرن پرتفولیو حرکت کنند.” با توجه به بهینه سازی نمونه کارها ایستا، این کتاب بررسی خوبی در مورد توسعه از رویکرد پایه مارکوویتز تا مدل های پیشرفته ارائه می دهد و به ویژه برای استفاده مستقیم در عمل یا برای سخنرانی های همراه با تمرین های عملی ارزشمند است.”
بررسی‌های کوتاه کتاب مؤسسه بین‌المللی آمار، دسامبر 2005
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.