خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Bayesian inference on GARCH models using the Gibbs sampler
قیمت اصلی 46,500 تومان بود.31,000 تومانقیمت فعلی 31,000 تومان است.
تعداد فروش: 63
| عنوان فارسی |
استنتاج بیزی بر روی مدل‌های GARCH با استفاده از نمونه‌گر گیبس |
|---|---|
| عنوان اصلی | Bayesian inference on GARCH models using the Gibbs sampler |
| ناشر | |
| نویسنده | Bauwens L., Lubrano M. |
| ISBN | |
| سال نشر | |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 24 |
| دسته | آمار ریاضی |
| فرمت کتاب | pdf – قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 859 کیلوبایت |
آنتونی رابینز میگه : من در 40 سالگی به جایی رسیدم که برای رسیدن بهش 82 سال زمان لازمه و این رو مدیون کتاب خواندن زیاد هستم.
توضیحاتی در مورد کتاب
مقاله. – مجله اقتصاد سنجی (1998)، جلد 1، صفحات C23–C46.
Universite Catholique de Louvain
این مقاله نحوه استفاده از نمونه‌بردار گیبس را توضیح می‌دهد. برای انجام استنتاج بیزی بر روی مدل های GARCH. اگرچه نمونه‌گر گیبس معمولاً مبتنی بر دانش تحلیلی چگالی‌های کامل خلفی مشروط است، چنین دانشی در مدل‌های رگرسیونی با خطاهای GARCH در دسترس نیست. ما نشان می‌دهیم که نمونه‌گر گیبس را می‌توان با یک قاعده ادغام قطعی تک بعدی که برای هر مختصات چگالی خلفی اعمال می‌شود ترکیب کرد. چگالی‌های شرطی کامل ارزیابی شده و به صورت عددی معکوس می‌شوند تا ترسیم تصادفی مفصل خلفی به دست آید. نشان داده شده است که این روش در مقایسه با نمونه برداری اهمیت و الگوریتم متروپلیس-هیستینگ، امکان پذیر و رقابتی است. این برای تخمین مدل دانشجو-گارچ نامتقارن برای بازده شاخص بورس اوراق بهادار و برای محاسبه قیمت‌های اختیار پیش‌بینی‌کننده در شاخص استفاده می‌شود. علاوه بر این، ما ثابت می‌کنیم که یک مسطح قبل از پارامتر درجه آزادی منجر به تراکم خلفی نامناسب می‌شود.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.