خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion

توضیحاتی در مورد کتاب



این کتاب به تعدادی از مدل‌های تصادفی اختصاص داده شده است که عدم تغییر مقیاس را نشان می‌دهند. اساساً بر روی سه موضوع تمرکز می‌کند: ویژگی‌های احتمالی، تخمین آماری و شبیه‌سازی فرآیندهای در نظر گرفته شده.

این مورد برای متخصصان احتمال، که در اینجا ارائه‌ای بدون عارضه از ابزارهای آماری را پیدا می‌کنند، و برای آن دسته آماردانانی که می‌خواهد با جدیدترین نظریه‌های احتمال مقابله کند تا قضایای حد مرکزی را در این زمینه توسعه دهد. هر دو گروه از بخش شبیه سازی نیز بهره مند خواهند شد. الگوریتم ها با جزئیات زیاد، با تمرکز بر رویه هایی که معمولاً در رساله های ریاضی یافت نمی شوند، توضیح داده شده اند. مدل‌های مورد مطالعه، حرکات و فرآیندهای براونی کسری هستند که از آنها از طریق معادلات دیفرانسیل تصادفی ناشی می‌شوند.

در رابطه با اثبات قضایای حدی، از «قضیه لحظه چهارم» به‌طور سیستماتیک استفاده می‌شود، زیرا برهان‌های سریع و مفیدی را تولید می‌کند. که می تواند الگویی برای آینده باشد. خوانندگان همچنین شواهد ظریف و جدیدی را برای همگرایی تقریباً مطمئن پیدا خواهند کرد.

استفاده از مدل‌های انتشار با نویز کسری بیش از دو دهه است که رایج بوده است. این محبوبیت هم به دلیل خود ریاضیات و هم به دلیل زمینه های کاربردی آن است. با توجه به دومی، مدل‌های کسری برای مدل‌سازی رویدادهای زندگی واقعی مانند دارایی‌های ارزشی در بازارهای مالی، آشفتگی در فیزیک کوانتومی، جریان رودخانه در طول زمان، تصاویر نامنظم، رویدادهای آب و هوایی و مشکلات انتشار آلاینده‌ها مفید هستند.

p>