خرید و دانلود نسخه کامل کتاب The Measurement of Market Risk: Modelling of Risk Factors, Asset Pricing, and Approximation of Portfolio Distributions

توضیحاتی در مورد کتاب



این کتاب نسخه اصلاح شده پایان نامه دکترای من است که در اکتبر 1999 به دانشگاه سنت گالن ارسال شده است. مایلم از دکتر oec تشکر کنم. مارک ویلدی که خواندن دقیق بسیاری از متن منجر به پیشرفت‌های زیادی شد. تمام خطاها از آن من می ماند. Pfiiffikon SZ، سوئیس، مارس 2001 Pierre-Yves Moix مقدمه پایان نامه “آموزش، پیشروی انسان از جهل گمراه به عدم قطعیت متفکرانه است” کتاب یادداشت دان کلارک به نقل از Wonnacott و Wonnacott (1990). پس از چندین سال فعالیت بانکی، تصمیم گرفتم از برخی از اطمینان های خود صرف نظر کنم و این پروژه پایان نامه را فرصت خوبی برای مطالعه برخی از ابزارهای کمی لازم برای مدل سازی عدم قطعیت دانستم. با تشکر فراوان از پروفسور دکتر کارل فراندورفر، داور پایان نامه من، به خاطر زمانی که برای خواندن دست نوشته و پیشنهادهای ارزشمند متعددی که ارائه کرد. من همچنین از پروفسور دکتر کلاوس اسپرمن که با مهربانی با ارجاع پایان نامه من موافقت کرد و علاقه مرا به امور مالی در طول دوره تحصیلم تقویت کرد بسیار سپاسگزارم. در طول مدتی که در موسسه تحقیقات عملیات دانشگاه سنت گالن (lfU-HSG) بودم، این فرصت را داشتم که در پروژه “RiskLab” شرکت کنم که پیوند بسیار سودآوری بین عمل مالی و دانشگاهیان فراهم می کند. من به ویژه می خواهم از دکتر کریستف رووینز از Credit Suisse برای نظرات و همه داده هایی که سخاوتمندانه ارائه کرده است تشکر کنم.