خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Innovations in Quantitative Risk Management: TU München, September 2013

توضیحاتی در مورد کتاب



مدل‌های کمی همه جا وجود دارند – اما اغلب بحث برانگیز است – در مدیریت ریسک امروزی. مقررات جدید، محصولات مالی نوآورانه، و پیشرفت در تکنیک‌های ارزش‌گذاری، جریان مستمری از مشکلات چالش برانگیز را برای مهندسان مالی و مدیران ریسک فراهم می‌کند. طراحی یک مدل تصادفی صدا مستلزم یافتن یک تعادل دقیق بین مفروضات مدل صرفه‌جویی، دوام ریاضی و تفسیرپذیری خروجی است. علاوه بر این، نیازمندی‌های داده و آموزش کاربر نهایی نیز باید در نظر گرفته شود.

کنفرانس مدیریت ریسک مرکز تعالی KPMG در مدیریت ریسک بارگذاری مجدد شد و این مجموعه مقالات به پر کردن شکاف بین دانشگاه‌ها کمک می‌کند – ارائه روش‌شناسی پیشرفت – و تمرین – داشتن درک دقیق از شرایط اقتصادی که در آن یک مدل معین استفاده می شود. حوزه های مورد بحث از مدیریت دارایی، ریسک اعتباری و انرژی تا مسائل مدیریت ریسک در بیمه را شامل می شود. از نظر روش‌شناسی، مدل‌سازی وابستگی، مدل‌های نرخ بهره چند منحنی و ریسک مدل مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت، تحولات نظارتی و محدودیت‌های احتمالی مدل‌سازی ریاضی مورد بحث قرار می‌گیرد.