خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure: Theory and Applications

توضیحاتی در مورد کتاب

معرفی

این کتاب ساخت دقیق پل‌های مارکوف پویا را با استفاده از ترکیبی از تئوری و کاربردهای دنیای واقعی انجام می‌دهد تا مفاهیم و روش‌های مهم را به خانه هدایت کند. در بخش اول، تئوری با استفاده از ابزارهایی از فیلتر تصادفی، معادلات دیفرانسیل جزئی، فرآیندهای مارکوف و تأثیر متقابل آنها توسعه یافته است. بخش دوم به کاربردهای تئوری توسعه‌یافته در بخش اول برای مدل‌های اطلاعات نامتقارن در میان عوامل مالی اختصاص دارد، که شامل یک خودی استراتژیک خنثی است که دارای سیگنال خصوصی در مورد ارزش آتی دارایی معامله‌شده، معامله‌گران نویز غیراستراتژیک است. و بازارسازان رقابتی با ریسک خنثی. تجزیه و تحلیل کامل از شرایط بهینه برای خودی های خنثی از ریسک ارائه شده است و مفاهیم بر روی تعادل پسوندهای غیر گاوسی مورد بحث قرار می گیرد.

پل مارکوف که برای اولین بار توسط پل لوی در زمینه حرکت براونی مورد توجه قرار گرفت، یک سیستم ریاضی است که با ثابت شدن حالت های اولیه و نهایی، مقدار آن از یک حالت به حالت دیگر تغییر می کند. پل‌های مارکوف به‌عنوان مدل‌های تصادفی فرآیندهای دنیای واقعی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصاد و امور مالی، کاربردهای زیادی دارند. ساخت پل مارکوف پویا، توسعه مفید نظریه پل مارکوف، به چندین سوال مهم در مورد نحوه عملکرد بازارهای مالی می پردازد، از جمله: چگونه حضور یک معامله گر خودی بر کارایی بازار تأثیر می گذارد. چگونه می توان معاملات داخلی در بازارهای مالی را شناسایی کرد. چگونه اطلاعات در قیمت های بازار جذب می شود. و سیاست قیمت گذاری بهینه یک بازارساز خاص.

اصول این کتاب برای احتمال دانان، آماردانان، اقتصاددانان، محققان و دانشجویان فارغ التحصیل علاقه مند به پل های مارکوف و نظریه ریزساختار بازار جذاب خواهد بود.