خرید و دانلود نسخه کامل کتاب The Complete Guide to Option Pricing Formulas, 2nd ed.

توضیحاتی در مورد کتاب

راهنمای کامل فرمول‌های قیمت‌گذاری آپشن که مدت‌هاست به عنوان منبعی قطعی توسط متخصصان وال استریت تثبیت شده است، برای منعکس‌کننده واقعیت‌های بازارهای آپشن امروزی بازبینی و به‌روزرسانی شده است. نسخه دوم شامل فهرست کاملی از تقریباً همه فرمول‌های قیمت‌گذاری می‌شود که همگی در قالب فرهنگ لغت با استفاده آسان، با تفسیر نویسنده متخصص و کد برنامه‌نویسی آماده برای استفاده ارائه شده‌اند. نسخه دوم این راهنمای کلاسیک اکنون شامل بیش از 60 مدل و فرمول آپشن جدید است … جداول گسترده ای که نمای کلی همه فرمول ها را ارائه می دهد … نمونه ها و برنامه های کاربردی جدید … و یک CD به روز شده حاوی تمام فرمول های قیمت گذاری، با کد VBA و آماده برای استفاده صفحات گسترده اکسل این جلد همچنین دارای چندین فصل جدید است که مواردی مانند: حساسیت های گزینه، سود تقسیمی گسسته، گزینه های کالا، و دو فصل در مورد روش های عددی پوشش درختان، تفاوت محدود و شبیه سازی مونت کارلو را پوشش می دهد. نسخه جدید راهنمای کامل فرمول‌های قیمت‌گذاری گزینه‌ها دسترسی سریع به موارد زیر را ارائه می‌دهد: بررسی اجمالی قیمت‌گذاری گزینه‌ها فرمول‌های تحلیلی Black-Scholes-Merton Black-Scholes-Merton Greeks for American Options گزینه‌های عجیب و غریب تک دارایی گزینه‌های عجیب و غریب در دو دارایی تنظیمات Black-Scholes-Merton و درختان جایگزین و روش‌های تفاوت محدود گزینه‌های شبیه‌سازی مونت کارلو در سهام‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند گزینه‌های کالا و انرژی نرخ بهره مشتقات نوسانات و توزیع‌های همبستگی برخی از فرمول‌های مفید: درون یابی، نرخ‌های بهره، و ریسک-پاداش-گزینه‌های قیمت‌گذاری راهنمای شامل یک مثال عددی یا یک جدول با مقادیر برای هر فرمول قیمت گذاری گزینه است. این کتاب همچنین شامل یک واژه نامه مفید از نمادها، و همچنین کتابشناسی گسترده ای از کتاب ها و مقالات مرتبط است.