خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Multiple Time Series Models (Quantitative Applications in the Social Sciences)

توضیحاتی در مورد کتاب

بسیاری از تحلیل‌های داده‌های سری زمانی شامل چندین متغیر مرتبط هستند. مدل‌سازی سری‌های زمانی چندگانه، انتخاب‌های مشخصات و چالش‌های ویژه‌ای را ارائه می‌دهد. این کتاب رویکردهای رقیب اصلی برای مدل‌سازی سری‌های زمانی چندگانه را بررسی می‌کند: معادلات همزمان، ARIMA، مدل‌های تصحیح خطا، و خودرگرسیون برداری. متن بر روی مدل‌های خودرگرسیون برداری (VAR) به عنوان تعمیم سایر رویکردهای ذکر شده تمرکز دارد. مشخصات، تخمین و استنتاج با استفاده از این مدل ها مورد بحث قرار می گیرد. نویسندگان همچنین استدلال های موافق و مخالف با استفاده از مدل های سری زمانی چند معادله را بررسی می کنند. دو مثال کامل و کار شده نشان می دهد که چگونه می توان از مدل های VAR استفاده کرد. یک پیوست به نرم افزاری می پردازد که می تواند برای مدل های سری زمانی متعدد استفاده شود و کد نرم افزاری برای تکرار نمونه ها موجود است. ویژگی های کلیدی: * مقایسه دقیق روش ها و رویکردهای سری های زمانی مختلف را ارائه می دهد. * شامل مقدمه ای مستقل برای مدل سازی خودرگرسیون برداری است. * مدل‌سازی سری‌های زمانی متعدد را به‌عنوان یک توسعه طبیعی از مدل‌های آماری رایج آموزش داده می‌شود.